Die Entstehung von Kuala Lumpur, was soviel bedeutend wie "Schlammbecken" geht zurück auf das Jahr 1857, als Raja Abdullah, ein Malay Häuptling und eine Gruppe von Bergmännern eine Siedlung an der Gablung des Gombak Gombak and Kelang Rivers gründeten um von dort aus Lebenmittel und Material an die Arbeiter der Zinnminen zu liefern, die ein einem Gebiet mit dem Namen "Ulu Kelang" arbeiteten.
Der Zinnhandel boomte und zog chinesische und indische Einwanderer an. Später wurden weitere Minen in anderen Bezirken wie Pudu und Batu geöffnet.
Um 1870 hatten sich drei Stadtviertel in Kuala Lumpur gebildet. Das chinesische Viertel war im Unterlauf des Flusses Kelang. Das Malay Viertel war östlich des Flusses, von der chinesischen Ansiedlung durch eine Schlammstraße getrennt, die später den Namen "Jalan Java" (jetzt Jalan Tun Perak) erhielt. Die Inder konzentrierten sich um den "Sri Mahamariamman Tempel". 1902 wurde die neue Malay Siedlung "Kampung Baru" kreiert, die noch heute existiert.
Zwischen 1870 und 1873 fand der "Selangor Civil War"(Selangor Bürgerkrieg) statt, bei dem rivalisierende Gruppen um die Vorherrschaft im Zinnhandel kämpften. Das gab den Briten die Gelegenheit, einen britische Residenz zu bilden. Mit der Ankunft der britischen Verwalter, bildete sich eine Kolonialenklave im wo sich heutige der Merdeka Square befindet.
Zu dieser Zeit war die Küstenstadt "Klang" Haupstadt von Selangor. 1880 wurde jedoch Kuala Lumpur zur Hauptstadt ernannt. 1896 wurde Kuala Lumpur Hauptstadt Vereingigten Malay Staaten.
1957 wurde KL die Hauptstadt von Malaysia und am 1.Februar 1972 bekam es den Stadtstatus.
1974 wurde Kuala Lumpur zumn Bundesgebiet (Federal Territory) mit einem Bereich von 243,6 Quadratkilometern erklärt. Heute ist es mit einer Einwohnerzahl von ungefähr 1,5 Million Menschen das Herz der Nation.